il mensile del "re" degli indice mondiali dice che la mm200 è a 1008 e che l'inversione della sar è sui 987 considerando il close di ieri devono fare movimento tra 7-10%
sabato 30 maggio 2009
venerdì 29 maggio 2009
mercoledì 27 maggio 2009
Modifiche all'operatività dal 29 al 31 Maggio
Al fine di effettuare gli adeguamenti procedurali necessari a realizzare l'integrazione di Borsa Italiana su TradElect:
- tutte le proposte di negoziazione presenti sul mercato EtfPlus alla fine della seduta di negoziazione di venerdì 29 maggio (ordini VSD accettati o parzialmente eseguiti) saranno automaticamente cancellate dal mercato; gli ordini cancellati non verranno reinseriti.
- Gli ordini (batch o prenotati) inseriti sui mercati SeDex e EtfPlus dopo la chiusura dell'ultima seduta di negoziazione di venerdì 29 Maggio saranno comunque inviati dalla Banca nella giornata di lunedì 01 Giugno 2009 e, qualora non rispettassero le nuove regole di mercato sopra riportate, potranno essere rifiutati dal mercato stesso.
- Gli stop order VSD inseriti sul mercato EtfPlus e non ancora attivatisi entro l'ultima seduta di negoziazione di venerdì 29 Maggio saranno comunque inviati al mercato al verificarsi della condizione di attivazione e, qualora non rispettassero le nuove regole di mercato sopra riportate, potranno essere rifiutati dal mercato stesso.
Variazioni operative sulle piattaforme di Trading on Line
Variazione indici di Borsa
Gli indici S&PMib ed AllStar, che cambiano denominazione ma non metodologia di calcolo, saranno sostituiti in automatico dai nuovi indici FTSE MIB e FTSE Italia Star nei tabelloni delle quotazioni, liste personali, etc.
Le personalizzazioni del layout salvate sul proprio pc per SellaExtreme 3, DDE o SellaExtreme Remoting quali grafici, studi e formule DDE, dovranno essere variate manualmente inserendo la nuova denominazione dello strumento, come gia' avviene ad ogni scadenza tecnica.
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Gli indici che cambiano denominazione e composizione ( es. Mibtel) o che vengono eliminati ( es. Mib30, indici serali) non saranno sostituiti, pertanto non saranno più presenti nei tabelloni delle quotazioni, liste personali, DDE e di conseguenza non sarà possibile richiamare le funzionalità collegate (es. grafici).
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Nei tabelloni delle quotazioni saranno presenti tutti i nuovi indici per i quali saranno rese disponibili le serie storiche calcolate da FTSE con decorrenza 01/01/2003.
Variazione denominazione prodotti derivati
I prodotti derivati con sottostante indice azionario italiano saranno aggiornati automaticamente nel portafoglio dei Clienti, nei tabelloni delle quotazioni, liste personali.
Le personalizzazioni del layout salvate sul proprio pc per SellaExtreme 3, DDE o SellaExtreme Remoting quali grafici, studi e formule DDE, dovranno essere variate manualmente inserendo la nuova denominazione dello strumento, come gia' avviene ad ogni scadenza tecnica.
Al fine di effettuare gli adeguamenti procedurali necessari a realizzare l'integrazione di Borsa Italiana su TradElect:
- tutte le proposte di negoziazione presenti sul mercato EtfPlus alla fine della seduta di negoziazione di venerdì 29 maggio (ordini VSD accettati o parzialmente eseguiti) saranno automaticamente cancellate dal mercato; gli ordini cancellati non verranno reinseriti.
- Gli ordini (batch o prenotati) inseriti sui mercati SeDex e EtfPlus dopo la chiusura dell'ultima seduta di negoziazione di venerdì 29 Maggio saranno comunque inviati dalla Banca nella giornata di lunedì 01 Giugno 2009 e, qualora non rispettassero le nuove regole di mercato sopra riportate, potranno essere rifiutati dal mercato stesso.
- Gli stop order VSD inseriti sul mercato EtfPlus e non ancora attivatisi entro l'ultima seduta di negoziazione di venerdì 29 Maggio saranno comunque inviati al mercato al verificarsi della condizione di attivazione e, qualora non rispettassero le nuove regole di mercato sopra riportate, potranno essere rifiutati dal mercato stesso.
Variazioni operative sulle piattaforme di Trading on Line
Variazione indici di Borsa
Gli indici S&PMib ed AllStar, che cambiano denominazione ma non metodologia di calcolo, saranno sostituiti in automatico dai nuovi indici FTSE MIB e FTSE Italia Star nei tabelloni delle quotazioni, liste personali, etc.
Le personalizzazioni del layout salvate sul proprio pc per SellaExtreme 3, DDE o SellaExtreme Remoting quali grafici, studi e formule DDE, dovranno essere variate manualmente inserendo la nuova denominazione dello strumento, come gia' avviene ad ogni scadenza tecnica.
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Gli indici che cambiano denominazione e composizione ( es. Mibtel) o che vengono eliminati ( es. Mib30, indici serali) non saranno sostituiti, pertanto non saranno più presenti nei tabelloni delle quotazioni, liste personali, DDE e di conseguenza non sarà possibile richiamare le funzionalità collegate (es. grafici).
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Nei tabelloni delle quotazioni saranno presenti tutti i nuovi indici per i quali saranno rese disponibili le serie storiche calcolate da FTSE con decorrenza 01/01/2003.
Variazione denominazione prodotti derivati
I prodotti derivati con sottostante indice azionario italiano saranno aggiornati automaticamente nel portafoglio dei Clienti, nei tabelloni delle quotazioni, liste personali.
Le personalizzazioni del layout salvate sul proprio pc per SellaExtreme 3, DDE o SellaExtreme Remoting quali grafici, studi e formule DDE, dovranno essere variate manualmente inserendo la nuova denominazione dello strumento, come gia' avviene ad ogni scadenza tecnica.
In data 01 giugno 2009 gli attuali indici di Borsa Italiana saranno sostituiti dai nuovi indici FTSE Italia.
I nuovi indici FTSE Italia saranno calcolati da FTSE Group e rappresentano la performance delle azioni italiane quotate attualmente sui mercati MTA ed Expandi di Borsa Italiana.
Elenchiamo le principali modifiche
- Gli indici S&P/MIB e All Stars saranno sostituiti dagli indici FTSE MIB e FTSE Italia Star del tutto simili ai precedenti , mantenendo gli attuali valori;
- Gli indici Mibtel e Midex non saranno più calcolati e saranno sostituiti dai nuovi indici FTSE Italia All Share e FTSE Italia Mid Cap;
- Gli indici settoriali Mib non saranno più calcolati e saranno sostituiti dai nuovi indici settoriali FTSE Italia;
- L' indice MIB 30 e gli indici della sessione After Hours non saranno più calcolati;
- Saranno introdotti i due nuovi indici FTSE Italia Small Cap e FTSE Italia Micro Cap.
Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare il seguente link
http://www.ftse.com/Indices/FTSE_Italia_Index_Series/index_italian.jsp
A seguito di questa variazione saranno modificate anche le denominazioni e le sigle dei prodotti derivati quotati sul mercato IDEM con sottostante indice azionario.
In particolare
- S&PMIB future ( codice prodotto SPMIB) diventerà FTSE MIB future ( codice prodotto FIB) .
es. SPMIBL9 => FIBL9
- MINI S&PMIB future (codice prodotto MINI) diventerà MINI FTSE MIB future ( codice prodotto MINI) .
es. MINIL9 => MINIL9
- opzioni S&PMIB (codice prodotto OSPMIB) diventeranno opzioni FTSE MIB (codice prodotto MIBO) .
es. OSPMIBL9CAL20000 => MIBOL9CAL20000
I nuovi indici FTSE Italia saranno calcolati da FTSE Group e rappresentano la performance delle azioni italiane quotate attualmente sui mercati MTA ed Expandi di Borsa Italiana.
Elenchiamo le principali modifiche
- Gli indici S&P/MIB e All Stars saranno sostituiti dagli indici FTSE MIB e FTSE Italia Star del tutto simili ai precedenti , mantenendo gli attuali valori;
- Gli indici Mibtel e Midex non saranno più calcolati e saranno sostituiti dai nuovi indici FTSE Italia All Share e FTSE Italia Mid Cap;
- Gli indici settoriali Mib non saranno più calcolati e saranno sostituiti dai nuovi indici settoriali FTSE Italia;
- L' indice MIB 30 e gli indici della sessione After Hours non saranno più calcolati;
- Saranno introdotti i due nuovi indici FTSE Italia Small Cap e FTSE Italia Micro Cap.
Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare il seguente link
http://www.ftse.com/Indices/FTSE_Italia_Index_Series/index_italian.jsp
A seguito di questa variazione saranno modificate anche le denominazioni e le sigle dei prodotti derivati quotati sul mercato IDEM con sottostante indice azionario.
In particolare
- S&PMIB future ( codice prodotto SPMIB) diventerà FTSE MIB future ( codice prodotto FIB) .
es. SPMIBL9 => FIBL9
- MINI S&PMIB future (codice prodotto MINI) diventerà MINI FTSE MIB future ( codice prodotto MINI) .
es. MINIL9 => MINIL9
- opzioni S&PMIB (codice prodotto OSPMIB) diventeranno opzioni FTSE MIB (codice prodotto MIBO) .
es. OSPMIBL9CAL20000 => MIBOL9CAL20000
La informiamo che Borsa Italiana e London Stock Exchange, a seguito dell'operazione societaria avvenuta nel corso del 2007, stanno completando la creazione di un unico sistema di trading, che collega Milano e Londra, per offrire nuove opportunità di investimento e creare maggiore efficienza per l'intero mercato. I mercati di Borsa Italiana stanno quindi migrando su TradElect, la piattaforma di trading utilizzata dal London Stock Exchange.
La prima fase della migrazione effettuata in data 10 Novembre 2008, ha previsto la migrazione dei mercati MTA ed Expandi dalla piattaforma Affari a TradElect.
La seconda fase è prevista da Borsa Italiana per il 01 Giugno 2009, data a partire dalla quale saranno in vigore i nuovi regolamenti di Borsa. Tale fase prevede la migrazione dei mercati SeDex, EtfPlus e MOT dall'attuale piattaforma Affari a TradElect.
Il mercato TAH continuerà ad utilizzare la piattaforma attuale.
La invitiamo pertanto a consultare le VARIAZIONI OPERATIVE relative alla Sua operatività.
La prima fase della migrazione effettuata in data 10 Novembre 2008, ha previsto la migrazione dei mercati MTA ed Expandi dalla piattaforma Affari a TradElect.
La seconda fase è prevista da Borsa Italiana per il 01 Giugno 2009, data a partire dalla quale saranno in vigore i nuovi regolamenti di Borsa. Tale fase prevede la migrazione dei mercati SeDex, EtfPlus e MOT dall'attuale piattaforma Affari a TradElect.
Il mercato TAH continuerà ad utilizzare la piattaforma attuale.
La invitiamo pertanto a consultare le VARIAZIONI OPERATIVE relative alla Sua operatività.
Cosa cambia nell'operatività su TradElect per SeDex, EtfPlus e MOT
Sono previsti dei cambiamenti alle regole di negoziazione per i mercati SeDex, EtfPlus e MOT gestiti dalla Piattaforma TradElect, tra i quali riteniamo doveroso evidenziare i seguenti che interessano l'operatività:
Controllo automatico dei prezzi (filtri di prezzo)
Il meccanismo di controllo automatico dei prezzi verifica il massimo scostamento del prezzo limite rispetto a due prezzi, statico e dinamico, anziché uno solo (prezzo di controllo). In caso di sospensione della negoziazione di uno strumento finanziario da parte del mercato, a seguito del superamento di uno dei due limiti (statico o dinamico),
- per mercato MOT
viene attivata automaticamente un'asta detta "di volatilità" che si svolge con le stesse modalità dell'asta di Apertura.
- per mercato SeDex, EtfPlus
viene attivato automaticamente un periodo di sospensione di 2 minuti, al termine dei quali la negoziazione riprende in modalità continua.
I prezzi considerati sono:
- Prezzo statico: viene utilizzato per il controllo di ordini validi per tutte le aste e per la seduta continua. In fase di asta di apertura il prezzo statico corrisponde al prezzo di riferimento del giorno precedente, dopo ogni asta corrisponde al prezzo dell'ultima asta (compresa quella di apertura) o al primo contratto concluso in continua nel caso l'asta non abbia determinato un prezzo.
- Prezzo dinamico: viene utilizzato per il controllo di ordini validi per la seduta continua. Corrisponde al prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta in corso; in caso di assenza di scambi, corrisponde al prezzo di riferimento del giorno precedente.
Ricordiamo che il mercato MOT negozia in asta di apertura ed in fase continua mentre i mercati SeDex ed EtfPlus negoziano in sola fase continua.
Ordini al meglio
Gli ordini senza limite di prezzo impartiti durante la seduta continua dovranno essere inseriti obbligatoriamente con uno dei seguenti parametri:
Esegui e Cancella: comporta l'esecuzione ai livelli di prezzo più convenienti sul lato opposto del book di negoziazione rispetto al segno dell'operazione, fino ad esaurimento della quantità disponibile. La parte di proposta eventualmente non eseguita verrà automaticamente cancellata dal mercato.
Tutto o Niente: comporta l'esecuzione ai livelli di prezzo più convenienti sul lato opposto del book di negoziazione rispetto al segno dell'operazione solo se la quantità presente è pari o superiore alla quantità dell'ordine. In caso contrario, non avviene un'esecuzione parziale ma l'ordine verrà automaticamente cancellato dal mercato.
Nel mercato TAH, gestito dalla piattaforma Affari, gli ordini senza limite continuano a prevedere l'esecuzione solo al primo livello di book senza l'obbligo di indicare il parametro; la quantità dell'ordine eventualmente ineseguita rimane inserita nel book di negoziazione con limite di prezzo pari a quello di esecuzione parziale.
Tick minimo di negoziazione
Il tick minimo di negoziazione potrà cambiare nel corso della seduta di negoziazione e verrà determinato dinamicamente sulla base del prezzo limite inserito nell'ordine di compravendita. Nei mercato TAH, gestito dalla piattaforma Affari, il tick minimo continuerà ad essere determinato in base al valore del prezzo di riferimento della seduta precedente.
Per visualizzare interamente il nuovo Regolamento di Borsa, le Istruzioni e la Guida ai parametri di negoziazione può consultare il sito di Borsa Italiana, sezione Documenti - Regolamenti.
Sono previsti dei cambiamenti alle regole di negoziazione per i mercati SeDex, EtfPlus e MOT gestiti dalla Piattaforma TradElect, tra i quali riteniamo doveroso evidenziare i seguenti che interessano l'operatività:
Controllo automatico dei prezzi (filtri di prezzo)
Il meccanismo di controllo automatico dei prezzi verifica il massimo scostamento del prezzo limite rispetto a due prezzi, statico e dinamico, anziché uno solo (prezzo di controllo). In caso di sospensione della negoziazione di uno strumento finanziario da parte del mercato, a seguito del superamento di uno dei due limiti (statico o dinamico),
- per mercato MOT
viene attivata automaticamente un'asta detta "di volatilità" che si svolge con le stesse modalità dell'asta di Apertura.
- per mercato SeDex, EtfPlus
viene attivato automaticamente un periodo di sospensione di 2 minuti, al termine dei quali la negoziazione riprende in modalità continua.
I prezzi considerati sono:
- Prezzo statico: viene utilizzato per il controllo di ordini validi per tutte le aste e per la seduta continua. In fase di asta di apertura il prezzo statico corrisponde al prezzo di riferimento del giorno precedente, dopo ogni asta corrisponde al prezzo dell'ultima asta (compresa quella di apertura) o al primo contratto concluso in continua nel caso l'asta non abbia determinato un prezzo.
- Prezzo dinamico: viene utilizzato per il controllo di ordini validi per la seduta continua. Corrisponde al prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta in corso; in caso di assenza di scambi, corrisponde al prezzo di riferimento del giorno precedente.
Ricordiamo che il mercato MOT negozia in asta di apertura ed in fase continua mentre i mercati SeDex ed EtfPlus negoziano in sola fase continua.
Ordini al meglio
Gli ordini senza limite di prezzo impartiti durante la seduta continua dovranno essere inseriti obbligatoriamente con uno dei seguenti parametri:
Esegui e Cancella: comporta l'esecuzione ai livelli di prezzo più convenienti sul lato opposto del book di negoziazione rispetto al segno dell'operazione, fino ad esaurimento della quantità disponibile. La parte di proposta eventualmente non eseguita verrà automaticamente cancellata dal mercato.
Tutto o Niente: comporta l'esecuzione ai livelli di prezzo più convenienti sul lato opposto del book di negoziazione rispetto al segno dell'operazione solo se la quantità presente è pari o superiore alla quantità dell'ordine. In caso contrario, non avviene un'esecuzione parziale ma l'ordine verrà automaticamente cancellato dal mercato.
Nel mercato TAH, gestito dalla piattaforma Affari, gli ordini senza limite continuano a prevedere l'esecuzione solo al primo livello di book senza l'obbligo di indicare il parametro; la quantità dell'ordine eventualmente ineseguita rimane inserita nel book di negoziazione con limite di prezzo pari a quello di esecuzione parziale.
Tick minimo di negoziazione
Il tick minimo di negoziazione potrà cambiare nel corso della seduta di negoziazione e verrà determinato dinamicamente sulla base del prezzo limite inserito nell'ordine di compravendita. Nei mercato TAH, gestito dalla piattaforma Affari, il tick minimo continuerà ad essere determinato in base al valore del prezzo di riferimento della seduta precedente.
Per visualizzare interamente il nuovo Regolamento di Borsa, le Istruzioni e la Guida ai parametri di negoziazione può consultare il sito di Borsa Italiana, sezione Documenti - Regolamenti.
martedì 26 maggio 2009
lunedì 25 maggio 2009
sabato 23 maggio 2009
venerdì 22 maggio 2009
mercoledì 20 maggio 2009
martedì 19 maggio 2009
lunedì 18 maggio 2009
sabato 16 maggio 2009
venerdì 15 maggio 2009
giovedì 14 maggio 2009
mercoledì 13 maggio 2009
martedì 12 maggio 2009
lunedì 11 maggio 2009
sabato 9 maggio 2009
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